理学部情報科学科

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高田英行/准教授

氏名

高田英行

経歴

  • 1997年3月 東京理科大学理工学部数学科卒業
  • 1999年3月 東北大学大学院理学研究科数学専攻 博士前期課程修了
  • 1999年4月 (株)日本興業銀行(現:みずほ銀行)入行
  • 2008年4月~6月 Stanford大学 CreditLab訪問研究員
  • 2011年3月 筑波大学大学院システム情報工学研究科 社会システムマネジメント専攻 修了 博士(工学)
  • 2012年4月 東邦大学理学部情報科学科 講師

専門分野

金融工学
数理ファイナンス

主な研究課題

  • クレジットデリバティブの価格付け理論
  • クレジットリスクマネジメント

主な研究業績

<論文>
 
  • H. Nakagawa and H. Takada, Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method, Journal of Financial Engineering, Vol. 1, No.3, (2014)
  • T. Ochiai, H. Takada and J. Nacher, Quantifying the behavior of price dynamics at opening time in stock market, Physica A 413, pp.534-543 (2014)
  • H. Takada, Multi-name Extension to the Credit Grades and an Efficient Monte Carlo Method, Journal of Mathematical Finance, Vol. 4, pp.188-206 (2014)
  • H. Takada and U. Sumita, Credit risk model with contagious default dependencies affected by macro-economic condition, European Journal of Operational Research, Vol.214, Issue2, 365-379 (2011)
  • H. Takada, U. Sumita, and K. Takahashi, Pricing collateralized debt obligations with Markov-modulated Poisson processes, Quantitative Finance, Vol.11, issue 12, 1761-1771 (2011)
  • K. Giesecke, H. Kakavand, M. Mousavi and H, Takada, Exact and efficient simulation of correlated defaults, SIAM Journal of Financial Mathematics, Vol.1, pp.868-896 (2010)
  • H. Takada, U. Sumita and H. Jin, Development of computational algorithms for evaluating option prices associated with square-root volatility processes, Methodology and computing in applied probability, Vol.11, No.4, 687-703 (2009)
 

主な担当科目

確率論入門
確率論過程論
確率解析学
ファイナンス数学
確率・統計学特論(大学院)

お問い合わせ先

東邦大学 理学部

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