理学部情報科学科

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高田研究室

所属教員

研究室紹介

私たちの周りにひそんでいる不確実性と上手に付き合っていくヒントを教えてくれる学問のひとつが金融工学です。金融経済の発展とともに大きく発展してきた新しい学際領域で、金融実務界と学術界とのコラボレーションが盛んに行われています。金融工学の根底にある原理は「リスク無しでリターンを得られる取引は無い」というごく当たり前の考え方で、無裁定と言います。この研究室では、確率解析学とコンピュータを使いながら、金融市場にあふれる情報をどのように解釈し加工すればその複雑なダイナミクスを理解することができるのか研究しています。

研究内容

リスクマネジメントとデリバティブプライシング

 金融リスクを計測し制御するための方策を研究する分野である金融リスクマネジメントと、金融派生商品(デリバティブ)の適正価格の計算は金融工学の2大テーマです。
研究室では特に、クレジットデリバティブのプライシング、ヘッジ、リスクマネジメントを目的とした理論モデルとそれに付随する数値計算技術の研究に取り組んでいます。
クレジットデリバティブとは、企業や国などが債務不履行(デフォルト)に陥ってしまった場合にその損失を補填してもらうためのデリバティブ取引で、リーマン・ショック等の金融危機後は特に、複数の企業や国などのデフォルトの連動性を適切にモデル化することが重要な問題となっています。このような問題に対して、金融市場で直接観測できない内在的な変数の存在を仮定することで得られる新たな構造について研究しています。

お問い合わせ先

東邦大学 理学部

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