理学部情報科学科

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確率過程論
Stochastic Processes,lntroduction

担当教員 金子 博

授業目的

確率過程の基本モデルであるランダムウォークとブラウン運動を取り上げ、マルチンゲール性、確率積分について議論する。これらの知識はそれ自身、確率論の重要テーマであるばかりでなく、金融工学を学ぶ基礎となるものであり、その習得をも目標とする。

授業内容

確率論Ⅰ、Ⅱを受け、将来における金融数理への準備のため、ランダムウォークモデル、マルチンゲール、ブラウン運動、確率積分、伊藤の公式などの概念を主に離散モデルを中心にして理解する。

関連科目

確率論Ⅰ、確率論Ⅱ

教科書・参考書

松原望:入門確率過程(東京図書)
ホーエル他:確率過程入門(東京図書)

評価方法

2回程度の試験、または、レポートによる。

オフィスアワー

月曜午後3時-5時

お問い合わせ先

東邦大学 理学部

〒274-8510
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習志野学事部

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